تعلم التداول

شرح مؤشر المتوسط المتحرك

ما هو مؤشر المتوسط المحرك وكيفية عمله في الأسواق المالية

يعمل المتوسط ​​المتحرك كمؤشر تقني يوضح للمستثمرين كيفية تطور سعر الورقة المالية أو العملة أو أي أداة مالية أخرى في المتوسط ​​خلال فترة زمنية محددة. تستخدم المتوسطات المتحركة بشكل شائع لإظهار الاتجاهات واكتشاف انعكاسات الاتجاه وتقديم إشارات التداول.

هناك عدة أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة، لكنها تنتج جميعها خطًا واحدًا سلسًا يمكن أن يُظهر للمستثمرين الاتجاه الذي يتحرك فيه السعر. تعد المتوسطات المتحركة مهمة بشكل خاص للتداول اليومي، لأنها تسمح للمتداولين بالتعرف على مراحل السوق الواعدة والتداول على المكشوف في مرحلة مبكرة.

معنى المتوسط ​​المتحرك

يُعرف المتوسط ​​المتحرك أيضًا باسم Moving Average. إنه مؤشر يستخدم على نطاق واسع في التحليل الفني للمساعدة في تخفيف حركة السعر عن طريق تصفية “الضوضاء” من تقلبات الأسعار العشوائية قصيرة المدى. هذا هو السبب في أنه غالبًا ما يطلق عليه أيضًا مرشح المتوسط ​​المتحرك. إنه مؤشر اتجاه أو متأخر لأنه يعتمد على الأسعار التاريخية. المتوسطان المتحركان الأساسيان والمستخدمان بشكل شائع هما المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA)، وهو المتوسط ​​البسيط للأمان على مدى عدد محدد من الفترات الزمنية، والمتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA)، والذي يعطي نطاقًا أكبر للأسعار الحديثة يعطي وزنا.

download book

الاستخدامات الأكثر شيوعًا للمتوسطات المتحركة هي تحديد اتجاه الاتجاه وتحديد مستويات الدعم والمقاومة. في حين أن المتوسطات المتحركة مفيدة بما يكفي من تلقاء نفسها، فإنها تشكل أيضًا أساس المؤشرات الفنية الأخرى مثل تباعد تقارب المتوسط ​​المتحرك (MACD).

طريقة عمل المتوسط ​​المتحرك

يتم استخدام طريقة المتوسط ​​المتحرك لتحديد الاتجاهات عن طريق استبعاد التغييرات أو الانحرافات التي يسببها المتوسط ​​المتحرك. هناك طرق مختلفة للقيام بذلك، وكلها تتضمن صيغة حساب المتوسط ​​المتحرك الخاصة بهم. أسهل طريقة لتجربة تداول المتوسط ​​المتحرك هي باستخدام المتوسط ​​المتحرك البسيط. يتم استخدامه من خلال العمل على سلسلة من الأرقام أو الأسعار ثم القسمة على عدد الأسعار في المجموعة.

على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في الحصول على متوسط ​​متحرك بسيط لمدة 10 أيام، يمكنك إضافة أسعار الإغلاق لآخر 10 أيام وتقسمها على 10. بمجرد حساب قيم المتوسط ​​المتحرك، يتم تمثيل الرسم البياني بخط متوسط ​​متحرك. إذا أراد المتداولون أولاً ممارسة التعامل مع مثال المتوسط ​​المتحرك، فيمكن استخدام حساب تجريبي للوسيط عبر الإنترنت، والذي يتم تقديمه عادةً مجانًا وبائتمان افتراضي. 

مثال على عمل المتوسط ​​المتحرك

من السهل جدا استخدام حاسبة المتوسط ​​المتحرك في الممارسة. ومع ذلك، يتم حساب المتوسط ​​المتحرك بطرق مختلفة اعتمادًا على النوع. أسهل طريقة للقيام بذلك هي باستخدام المتوسط ​​المتحرك البسيط. في الأسبوع الأول، تكون أسعار الإغلاق على النحو التالي: 20 و 22 و 24 و 25 و 23. في الأسبوع الثاني، أسعار الإغلاق هي 26 و 28 و 26 و 26 و 29 و 27. في الأسبوع الثالث، أسعار الإغلاق هي كالتالي: 28، 30، 27، 29، 28، 28. المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام سيكون أول 10 أيام أسعار الإغلاق كنقطة البيانات الأولى.

ستسقط نقطة البيانات التالية السعر الأقدم، وتضيف السعر في اليوم 11 وتأخذ المتوسط. في اليوم العاشر، سيكون المتوسط ​​المتحرك البسيط 25، وفي اليوم 11 سيكون 25.8 وفي اليوم 15 سيكون 27.8. إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك حساب المتوسط ​​المتحرك بنفسك أو عرضه بشكل ملائم في برنامج التداول، على سبيل المثال في ميتاتريدر 4.

صيغة المتوسط ​​المتحرك

من أجل استخدام استراتيجية المتوسط ​​المتحرك، يجب على المستثمرين أولاً حساب المتوسط ​​المتحرك. هناك طرق مختلفة للقيام بذلك حسب نوع المتوسط ​​المتحرك. بالنسبة إلى المتوسط ​​المتحرك البسيط، فإن الصيغة هي: (A1 + A2 +… + An) / n. يتم تحديد الفترات الزمنية بـ “n” ويتم تمثيل المتوسط ​​الحسابي بـ “A”. يتم حساب المتوسط ​​المتحرك الأسي باستخدام صيغة مختلفة أكثر تعقيدًا.

مقالات ذات صلة

Moving Average Formula

من أجل حساب المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA)، يجب على المتداولين أولاً حساب المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) خلال فترة زمنية. بعد ذلك، يحتاجون إلى حساب المضاعف لوزن المتوسط ​​المتحرك الأسي (التنعيم)، والذي يتبع عادةً الصيغة: 2 ÷ (الفترة المحددة + 1)]. 

حساب المتوسط ​​المتحرك

يمكن للمستثمرين اختيار استخدام آلة حاسبة لحساب المتوسط ​​المتحرك، ولكن هناك أيضًا خيار باستخدام برنامج الوسيط عبر الإنترنت. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين إضافة مؤشر المتوسط ​​المتحرك من خلال برنامج التداول. للقيام بذلك، ينقر المستثمرون ببساطة على أيقونة “إضافة مؤشرات” (شريط الأدوات العلوي).

يتم عرض قائمة المؤشرات المتاحة على الفور، مرتبة حسب الفئة. نظرًا لأن المتوسط ​​المتحرك هو جزء من مؤشر الاتجاه، يقوم المستثمرون بالنقر فوق “الاتجاه” ويتم عرض المتوسط ​​المتحرك.

في الدورة الإضافية، يتم تحقيق الإضافة بالنقر المزدوج على “المتوسط ​​المتحرك”. ولكن هناك أيضًا وسطاء يقدمون منصات التداول الخاصة بهم. إلى أي مدى يمكن أيضًا إضافة المتوسط ​​المتحرك هنا، يجب على المتداولين التحقق من كل حالة على حدة. ومع ذلك، يجب أن يوفر أفضل وسيط عبر الإنترنت مؤشرًا لتحديد المتوسط ​​المتحرك، ومن الناحية المثالية، يقدم تفسيرًا للمتوسط ​​المتحرك للاستخدام مجانًا في مجال التعليم الإضافي.

استراتيجية المتوسط ​​المتحرك

يستخدم المستثمرون المختلفون المتوسط ​​المتحرك لأسباب مختلفة. يستخدمها البعض كأداة تحليلية أساسية، بينما يستخدمها الآخرون ببساطة كأداة لبناء الثقة لدعم قراراتهم الاستثمارية. استراتيجية المتوسط ​​المتحرك، على سبيل المثال، “عمليات الانتقال”. هذا هو أبسط نوع من الاستخدام الاستراتيجي للمتوسط ​​المتحرك. يستخدمه المستثمرون لأنه يترك كل الانفعالات.

النوع الأساسي من التقاطع هو عندما يتحرك سعر الأصل من جانب واحد من المتوسط ​​المتحرك ويغلق من الجانب الآخر. يستخدم المتداولون تقاطعات الأسعار لتحديد التغيرات في الزخم ويمكن استخدامها كاستراتيجية دخول أو خروج أساسية.

مرشحات المتوسط ​​المتحرك هي استراتيجية استثمار أخرى. يتم استخدامها في التحليل الفني. الميزة: هذا يسمح بتقليل العديد من الإشارات ؛ يمكن أن تكون عوامل التصفية كثيرة جدًا مضللة أيضًا. لذلك من المهم ألا يستخدم كل متداول المتوسط ​​المتحرك لتحليل الاتجاه فحسب، بل يشمل أيضًا مؤشرات أخرى.

التداول اليومي باستخدام المتوسط ​​المتحرك 

ما هو التداول اليومي؟ كيف يمكنني شراء عملة مشفرة باستخدام عقود الفروقات؟ ربما يسأل بعض المستثمرين أنفسهم هذه الأسئلة أو أسئلة مشابهة عندما يسجلون في الأسواق التالية. لضمان دخول أسهل في التداول، توجد مدرسة التداول. يمكن للمستثمرين المهتمين معرفة كل ما يحتاجون لمعرفته حول تداول العقود مقابل الفروقات هنا. البدء بالمعرفة الأساسية حتى خيارات التحليل أو الإجراءات الإستراتيجية أو إدارة المخاطر ؛ أكثر من 15 ساعة من المواد التدريبية تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات.

يشرح خبراء التداول كيف يمكن للمستثمرين استخدام المتوسطات المتحركة لتحليل تحركات الأسعار، على سبيل المثال، أو كيف يمكن التحوط من الصفقات. تلعب إدارة المخاطر دورًا مهمًا في التداول لأنها تتيح للمستثمرين جني الأرباح والحد من الخسائر. يمكن تنفيذ المعرفة النظرية المكتسبة على الفور، دون أي مخاطر. 

التداول عبر المتوسط ​​المتحرك

عند استخدام SMA أو المتوسط ​​الجاري، يجب على المستثمرين معرفة معنى المتوسط ​​المتحرك للمتوسطات المتحركة الفردية قبل كل شيء. نظرًا لاستخدامها لتحليل الاتجاهات المختلفة، فليس كل متوسط ​​متحرك مناسبًا لكل حالة في السوق. من المهم أن يفهم المستثمرون ما يقوله المتوسط ​​المتحرك بالفعل. يؤخر حركة السعر الحالية لأنها تستند إلى الأسعار السابقة ؛ كلما طالت فترة المتوسط ​​المتحرك، زاد التأخر. لذا فإن المتوسط ​​المتحرك لـ 200 يوم سيكون له درجة تأخر أعلى بكثير من المتوسط ​​المتحرك لـ 20 يومًا لأنه يحتوي على الأسعار لآخر 200 يوم.

يعتمد طول المتوسط ​​المتحرك المراد استخدامه على أهداف التداول، حيث تكون المتوسطات المتحركة الأقصر أكثر ملاءمة للتداول قصير الأجل والمتوسطات المتحركة طويلة الأجل للمستثمرين على المدى الطويل. يتم تتبع المتوسطت المتحرك لمدة خمسين يوم ومدة مئتين يوم بشكل كبير، مع وجود فواصل أعلى وأدناه من المتوسط ​​المتحرك تعتبر إشارات تداول رئيسية.

مرشح المتوسط ​​المتحرك

مرشحات المتوسط ​​المتحرك هي استراتيجية أخرى يمكن للمستثمرين استخدامها لتحليل الاتجاه. يجب أن تساعد المرشحات في تقليل الإشارات العديدة ومنح المستثمرين مزيدًا من الأمان. من الناحية النظرية، يعمل هذا بشكل جيد، حتى بالنسبة للمستثمرين الأقل خبرة. يقدم أفضل وسيط تداول يومي، على سبيل المثال، مادة معلومات مناسبة حول استخدام المتوسط ​​المتحرك بالإضافة إلى الأدوات المناسبة. يمكن للمستثمرين أيضًا الاعتماد المفرط على المرشحات وتفويت نقطة الدخول الصحيحة للتداول.

moving average filter

ومع ذلك، إذا كنت تستخدم المرشحات بشكل صحيح، فستجد أداة إضافية للاستثمار بثقة أكبر واستخدام المتوسط ​​المتحرك. هذا الشكل من تحليل الاتجاه مناسب للعديد من الأدوات المالية. يمكن للمستثمرين استخدامه، على سبيل المثال، لشراء الاتجاه قبل بيتكوين أو تحديده قبل الاستثمار في الأسهم. بالنسبة لتداول الفوركس، يعد المتوسط ​​المتحرك أيضًا طريقة مجربة للكشف المبكر عن تطور الاتجاه.

المتوسط ​​المتحرك

يعد المتوسط ​​المتحرك جزءًا لا يتجزأ من تعلم التداول اليومي لأنه يمكن أن يساعد المستثمرين على تحديد الاتجاهات. يمكن لأي شخص يرغب في شراء الأسهم وتداولها عبر الإنترنت استخدام المتوسط ​​المتحرك لصالحه. يشير المتوسط ​​المتحرك الصاعد إلى أن الأمان في اتجاه صعودي، بينما يشير المتوسط ​​المتحرك الهابط إلى أنه في اتجاه هبوطي. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في إجراء توقع حول تطور الأسعار في الأسواق، فيجب أن تعلم أن هذه ليست مهمة سهلة.

الأسواق لها ديناميكياتها الخاصة وتحددها عوامل مختلفة. ومع ذلك، يمكن أن يكون المتوسط ​​المتحرك دعمًا جيدًا، خاصةً لمتداولي الاتجاه، لتحديد مواقف السوق الواعدة في تداول العملات المشفرة أو الاستثمار في فئات الأصول الأخرى. يعد التحليل أكثر ملاءمة لبعض مقدمي الخدمات من خلال تطبيق الوسيط عبر الإنترنت، والذي غالبًا ما يكون متاحًا للمستثمرين مجانًا.

إذا كنت ترغب في الاستثمار في سوق العملات الأجنبية أو من قائمة العملات المشفرة أو في أصول أخرى، فغالبًا ما تعمل على تحليل الاتجاه. يتمتع المستثمرون بفرصة استخدام مؤشرات مختلفة لتحديد اتجاه وقوة الاتجاه والاستفادة من ذلك عند الاستثمار. يعد المتوسط ​​المتحرك من أهم المؤشرات لمتداولي الاتجاه. ومع ذلك، لا يوجد فقط متوسط ​​متحرك، ولكن هناك العديد من المؤشرات.

ما مدى فائدة هذا المنشور؟

انقر على نجمة لتقييمها!

متوسط ​​تقييم 0 / 5. عدد الأصوات: 0

لا توجد أصوات حتى الآن! كن أول من يقيم هذا المنشور.

كما وجدت هذه الوظيفة مفيدة ...

تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي!

عبد الرحمن الجمعان

كاتب اقتصادي متخحصص في الأسواق السعودية والبورصات الخليجية. ساهم في إعداد العديد من التقارير الاقتصادية التي تتناول أداء الشركات العالمية وتقارير أرباحها الفصلية ومدى تأثير هذه العوامل على تحركات السوق
زر الذهاب إلى الأعلى